安装PSP游戏的步骤相对简单，以下是基本的安装步骤：

1. 在电脑端下载所需的游戏文件，通常会有 .iso 或 .bin/.cue 等格式。可以在各大PSP游戏论坛或相关资源网站下载。

2. 将下载好的文件（通常为压缩文件）进行解压。对于含有多个分卷的游戏，要确保所有的分卷都下载完整，然后合并它们成为一个单独的文件。同时请确保游戏文件的完整性以保证安装顺利。可以选择压缩软件解压。也可以使用其他解压缩软件。某些压缩包设置了解压密码，直接输入正确的密码即可解压。将解压后的文件存放在电脑上备用。请注意解压过程中不要随意更改文件名或移动文件位置，以免在安装过程中出现问题。此外，下载的文件中有时会有说明文档，仔细阅读以确保正确安装游戏。

3. 将存有游戏文件的U盘插入PSP游戏机中。确保游戏文件放在根目录下并且使用中文标识的游戏文件夹（如果已建立）。可以在游戏文件夹下建立子文件夹存放游戏文件。游戏格式如果是ISO文件，可以直接复制到PSP根目录下的ISO文件夹内。请注意在复制过程中不要关闭PSP电源，以防发生问题。对于某些需要解压的游戏，可能需要使用到专用的软件或工具进行安装。这时请按照相关说明文档进行操作。此外，如果安装的是中文游戏并且系统语言为英文，建议在游戏设置中设置语言为中文以避免游戏界面看不懂的问题。不同的游戏可能有不同的安装要求或设置步骤，如有疑问请参考具体的游戏说明文档进行操作。请遵循这些步骤，一般都能顺利安装好PSP游戏。

总的来说，确保有正确的游戏文件并遵循相应的安装步骤应该能够成功安装大多数PSP游戏。如果过程中遇到任何问题，可以参考相关的在线资源或论坛帮助解决问题。