要将QQ音乐下载到U盘，可以按照以下步骤操作：

1. 在电脑端打开QQ音乐，并登录账号。

2. 在QQ音乐的主界面右上角，点击一个向下的箭头（下载图标）。

3. 在下拉菜单中选择“核选下载音质”选项并点击。

4. 在弹出的窗口中选择要下载的音乐，并设置好下载的目录即U盘的存储位置。可以在电脑的计算机中找到可移动的磁盘，然后选择存储位置。如果没有预先放置音乐的地方，可以新建一个文件夹专门用来存放音乐。确定存储位置后，点击“下载”。注意保存下载目录以免下载内容被错误删除或丢失。可以保存这个下载目录设置以方便以后的下载操作。

5. 下载完成后，将U盘插入电脑或其他支持音乐的播放设备中，就可以在设备上播放下载好的音乐了。也可以在QQ音乐里同步下载MV或者选择高质量无损的音乐音质。整个步骤确保对音乐拥有合法的使用权以遵循版权规定，尤其是涉及付费音乐的下载时需要确认已获得相关版权许可或使用权利。在操作过程中还需要确保电脑的防病毒软件开启以保护电脑免受恶意软件的侵害。如果在下载过程中遇到任何问题，可以查看官方教程或联系客服寻求帮助。以上步骤适用于大多数情况，但实际操作可能因操作系统或软件版本的不同而略有差异。如果遇到问题，建议查阅具体的用户手册或在线指南。