要将MP4格式的视频下载到U盘，可以按照以下步骤操作：

1. 将U盘插入电脑的USB端口。

2. 打开视频网站（如爱奇艺、腾讯视频等），找到想要下载的MP4视频。

3. 使用下载工具（如浏览器自带的下载功能或者第三方下载软件）进行下载。在下载时选择保存路径为U盘。

4. 下载完成后，安全地移除U盘。这通常可以通过在电脑上的“我的电脑”或“文件资源管理器”中右键点击U盘并选择“弹出”或“安全移除”来实现。

注意确保视频的来源合法，不要侵犯版权。如果遇到下载限制或需要特殊软件的情况，可以参考具体的网站提示或软件指南进行操作。